Average Directional Movement Index (ADX) in Verbindung 2er gleitender Durchschnitte (LWMA)

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Diese Lektion behandelt die Interpretation eine Handelssystems auf Basis des ADX und zweier linear gewichteten gleitenden Durchschnitten. Vorkenntnisse zum ADX-Indikator sind nicht zwingend notwendig, tragen jedoch zum besseren Verständnis bei. Im ersten Teil werden die Einstellungen der Indikatoren erläutert. Im Anschluss folgt die Erklärung an Hand des 1-Stundencharts. Den 3.Teil des Textes erhält die Tageszeitebene für die langfristige Art der Anlage. (Beachten Sie jedoch immer den Disclaimer)

Wie sieht ein solches System aus?

Es werden folgende Komponenten benötigt:

- Zwei gleitende Durchschnitte, welche drei  Fibonacci-Zeitebenen auseinander liegen

Mögliche Kombinationen wären somit 5 / 34, 8 / 55, 13 / 89, 21 / 144. Es sei dabei zu beachten, dass, je größer der langsamere Durchschnitt ist, ein größeres Zeitintervallfenster zu wählen ist. Sehr schnelle Paare geben zudem sehr viele Handelssignale. Es sei somit vor allem auf die beiden mittleren gleitenden Durchschnitte hingewiesen. Letzter Durchschnitt eignet sich nur für die Tageschartanalyse.

- Ein ADX-Indikator, dessen Intervall immer 13 ist

Wie wird der ADX interpretiert?

Man beachte als erstes immer die beiden gleitenden Durchschnitte. Diese beiden linear gewichteten Durchschnitte sind die einzigen Signalgeber zum Eröffnen einer Position.

Wenn sich beide LWMAs schneiden beachte man als nächstes das ADX-Indikatorfenster. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, bei denen eine Position eröffnet wird. Wichtig ist dabei der immer die blaue ADX-Signallinie und das DI+ für Long-Positionen, bzw. DI- für Short-Positionen.

Wann geht man Long?

(Voraussetzung ist, dass der schnelle LWMA den langsameren (braun) nach oben kreuzt)

1: Der ADX (blau) ist über beiden DI-Linien

oder

2: Die DI+-Linie ist über der ADX-Signallinie und die DI- – Linie ist unter der Signallinie

Wann geht man Short?

(Voraussetzung ist, dass der schnelle LWMA den langsameren (braun) nach unten kreuzt)

1: Der ADX (blau) ist über beiden DI-Linien

oder

2: Die DI- -Linie ist über der ADX-Signallinie und die DI+ – Linie ist unter der Signallinie

Wie werden die Stopps gesetzt?

Zunächst sei erwähnt, dass es 2 Möglichkeiten der Stoppsetzung gibt. Eine bei Positionseröffnung, und ein Stopp-Anpassen während laufender Positionen.

Zunächst die Stoppsetzung bei Positionseröffnung:

Ausschlaggebend ist das Kursniveau beim letzten Überkreuzen der DI-Linien. Folgendes Bild veranschaulicht das Geschehen. Der Stopp wird somit bei 3801 Punkt gesetzt. Es wird eine Shortposition eröffnet.

Dasselbe für eine Positionseröffnung auf Long:

Der ADX gibt über die DI+ und DI- – Linie wieder alle nötigen Informationen. Der Stopp liegt hier bei 2043 Punkten.

Desweiteren eine Stoppanhebung, während eine Position besteht.

Dazu bedient man sich der Di+ – Linie bei Longpositionen. Entsprechend der DI- – Linie bei Shortpositionen. Es muss zudem erwähnt werden, dass die blaue Signallinie des Average Directional Movement Index rücksetzend für folgenden Sachverhalt wirkt. Wenn die involvierte DI-Linie ein neues Maximum über der ADX-Signallinie ausbildet, kommt es zu einer Stoppanhebung. Ausschlaggebend sind hier die Kursdaten. Kam es zu einem größeren Rücksetzer in den letzten Tagen, bildet das dortige Minimum den neuen Stopp. Hierbei entscheidet der Risikoappetit über die jeweilige Auswahl.

Wann erfolgt der Ausstieg:

Entweder wird man Ausgestoppt, oder man wird auf Grund einer Überschneidung der LWMAs auf eine Positionseröffnung im gegensätzlichen Sinne hingewiesen. Dann erfolgt automatisch die Schließung der alten Position und die Eröffnung einer neuen Position. Man beachte jedoch, das immer der ADX zu Rate gezogen wird (siehe _Wie wird der ADX interpretiert_, weiter oben)

Besonderheiten bei der Interpretation des ADX:

Es kann passieren, dass die DI-Linien des Average Directional Movement Index längere Zeit unter der blauen Signallinie verweilen und das ADX-Signal einen immer größeren Berg ausbildet. Wenn dies der Fall ist und die zu Grunde liegende DI-Linie (bei Long die DI+- Linie) kein neues Hoch ausbildet, wird ebenfalls der Stopp nachgezogen.

Dies sind alle Grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten des Average Directional Movement Index im Zusammenspiel zweier gleitender Durchschnitte. Nachfolgend ein Tradingbeispiel auf Stundenbasis. Die Grafik kann mit einem Klick vergrößert werden, bzw. per Link unter dieser auf Ihrem Rechner gespeichert werden.