Kurse

Der Relative-Stärke-Index – RSI – Oszillatoren

Daten zum Oszillator

– Entwickelt von Welles Wilder

– 1978 erstmal veröffentlicht

– Popularität: Hoch

Was ist der RSI – Wie interpretiert man den Oszillator der „relativen Stärke“?

Der RSI ein so genannter Oszillator bedeutet, dass sein Kurs zwischen einem Maximal- und einen Minimalwert hin und her schwankt. Dies kommt zustande, da der Kurs auf Grund eines Verhältnisses gebildet wird. Dieses ist bei der relativen Stärke von Wilder das arithmetische Mittel der Schlusskurse von einer bestimmten Anzahl an Tagen, welche zu den steigenden Kursen gehörten – geteilt durch – das arithmetische Mittel der Schlusskurse von beliebig vielen Tagen, welche fallend waren.

Als Formel ausgedrückt bedeutet dies. Die relative Stärke ist gleich:

((Summe von n-Tagen mit steigenden Kursen)/n)/(((Summe von n-Tagen mit fallenden Kursen)/n).

Um daraus nun den Index zu erstellen, teilte man 100 durch die relative Stärke. Dies hat zur Folge, dass auch Werte größer 100 möglich wären, dies wird vermieden, indem man zum RS 1 hinzu addiert. abschließend sieht man diesen Wert von 100 ab, umso den Kehr Wert zu erhalten. Ohne den letzten Schritt werden sonst die Werte unterhalb von 50 Kurs fördernd.

Als Formel bedeutet dies: RSI = 100 – 100/(1+relative Stärke)

Als Standard hat sich inzwischen die relative Stärke mit einem Zeitfenster von 14 Einheiten etabliert. Es sei darauf hingewiesen und dass sich diese Einheiten auch im Wochen oder Monatscharts nicht ändern. Es kann durchaus mit 14 Wochen / 14 Monaten gerechnet werden.

Anpassung des RSI

Natürlich ist es möglich den RSI in einem anderen Zeitfenster zu betreiben. So kann mit mehr als 14 Einheiten eine Verlangsamung der Amplitude erreicht werden. Mit einer Verkürzung des Zeitfensters erhöht sich selbstverständlich auch die Amplitude. Es ist jedoch nicht ratsam, von den Standardwerten 14, 9 und 21 abzuweichen. Denn die Genauigkeit eines Oszillator, sowie auch eines Indikators hängt natürlich davon, ab wie viele Trader mit diesem Werkzeug operieren.

Daimler mit RSI

Interpretation der relativen Stärke nach Wilder

Aufgrund dessen das dieser Oszillator der relativen Stärke das Zeitfenster von steigenden und fallenden Kursen vergleicht, kann ein Abgleiten der Kurslinie in die Extrema über 70 als überkauft, beziehungsweise unter 30 als überverkauft interpretiert werden. Es bietet sich an solchen Zeitpunkten zu kaufen, beziehungsweise überkauften Sektor zu verkaufen.

Nachfolgend sieht man einen Chart, es ist Daimler im Jahre 2000 auf Tagesbasis. Es ist darin einzig und allein der RSI dem Zeitfenster 14 eingezeichnet. – ein Klick auf den Chart vergrößert diesen.

Was können wir im RSI erkennen?

Wie bereits erwähnt, kauft man in Bereichen unter 30 und verkauft in Bereichen über 70. Dies hat jedoch zur Folge, dass in Zeiten schwächer Phasen der überkaufte Bereich nicht erreicht und daher der Verkauf nicht ausgelöst wird.

Gut zu sehen ist ein Kaufbereich Ende September 1999. Der Kurs steht dabei bei etwa 66 €. Kurz vor 2000 ist die relative Stärke in der überverkauften Zone >70 Punkten. Dies ist ein Grund zum Verkauf.

Ausgehend davon, dass man jeweils zum Schlusskurs kauft beziehungsweise verkauft, konnte sich so einen Gewinn von etwas über 15 % erwirtschaften lassen. dies klingt erst einmal verlockend, allerdings sehen wir anhand der nachfolgenden großen grauen Pfeil im Chart, das sich zwar überverkaufte Zonen bilden, es jedoch nie zu einem Verkaufstrigger kommt. Schnell wird klar, dass die 15 % Gewinn schnell aufgezehrt sind. – Ein Klick auf den Chart vergrößert diesen.

Daimler und RSI-Signale

Wie kann man den RSI verbessern?

Aufgrund dessen müssen wir Signale der relativen Stärke verfeinern. Da wir jedoch nicht das Zeitfenster ändern wollen, bietet sich das einzeichnen von Trendlinie im RSI an. welche Performance das bringt, sehen wir im nächsten Chart.

Vorweg sei folgendes erklärt. Der unten stehende Chart geht davon aus, dass sich in steigenden Marktphasen auch ein Trend im RSI beobachten lässt. dies hat zur Folge, dass bei Erreichen eines tieferen Tiefs verkauft wird. Ebenso wird gekauft wenn sich ein höheres Hoch nach einer Phase des Sinkens abzeichnet. Ist es zum Beispiel Ende Oktober 1999 der Fall. Zur besseren Visualisierung worden dafür blaue Striche in den RSI eingezeichnet.

ebenso sind alle Einstiegspunkte mit grünen Pfeilern, alle Ausstiegspunkte mit roten Pfeilen im RSI gekennzeichnet. Aus dem Chart kann man direkt die Performance ablesen. Dafür wurde einerseits der Gewinn ausgeschrieben (oder aber der Verlust) und es wurden zusätzlich blaue Linien gezogen vom Einstieg zum Ausstieg.

Daimler und RSI-Tradingbeispiel

Wenn wir uns nun den Charts betrachten, sehen wir dass sich die erste Phase Mitte November dem Ende zuneigt. Es konnte ein Gewinn von einerseits 5% andererseits 2% eingefahren werden. dann kommt bis Mitte Dezember eine lange Durststrecke. Zu dem Zeitpunkt des grünen Pfeiles Mitte September hat sich im RSI ein W ausgebildet. Dies wird durch den kleinen blauen Strich gekennzeichnet. Von dort an Erfolg ein steiler Aufstieg sowohl im Charts, als auch im RSI. In der überverkauften Zone kann man sich von der Position trennen. Ein satter Kursgewinn von 15 %. Anschließend erfolgt ein Beispiel für eine Trendwende bezeichnen uns um den Februar herum im RSI auf dem beiden Hochs eine Linie ein. Diese wird Mitte Februar gebrochen. Jedoch kurz vor März wiederum unterschritten. Diese Transaktion kostet uns 3 %. Aber bereits Anfang März schiebt sich der RSI über die 30 Punkte Linie und erzeugt ein Kaufsignal. Das nächste Verkaufssignal und gleichzeitig Kaufsignal erfolgt kurz vor April. Einerseits steht nun dreieinhalb Prozent Gewinn und 0,8 % Verlust im Buch.

Nun folgt eine lange Zeit keine Transaktion bis Anfang Juni wird schiebt sich wiederum der RSI über die 30 Punkte Linie und generiert ein Kaufsignal – wohl jedoch neue Kurstiefststände erreicht werden, bildet der er RSI kein neues Tief aus. Hierbei spricht man von Divergenz.

Was ist eine Divergenz und wie nutze ich sie beim RSI?

Diese Divergenz, also eine entgegensetzte Entwicklung von Charts und Oszillator beschreit eine Trendwende. Meist sind solche Formationen, sei es an einem Hoch oder einem Tief, der Beginn eines neuen entgegengesetzten Trends. In unserem Fall bildet der Kurs noch einmal zwei neue Tiefs aus, welche zum Kauf genutzt werden können um dann nach oben drehen. Dabei können, wie im Chart eingezeichnet, Gewinne von 1, 4 und 6,5 % eingefahren werden.

Detailierter RSI-Trade

Und wie soll ich da die Stopps setzen?

Es empfiehlt sich, wenn sie nur nach RSI handeln, sich einen Puffer von etwa 5 % auf den vorangegangenen Tiefstkurs zu genehmigen. dies wäre in unserem Fall um die 54 € und hätte nicht zum abgreifen der Stopps geführt. Gleichzeitig muss betont sein, dass bei eingehenden weiterer Positionen der Stopp der ersten für alle Gültigkeit besitzt. Nachfolgend noch einmal der detaillierte Chart.

oberstes Foto: (c) mcduck – pixelio.de

Der Relative-Stärke-Index – RSI –
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Loading Facebook Comments ...

Recent Comments

  1. Pingback: Automatischer Handel mit der Meta Trader 4 Platform » SplusK

  2. MontBlanc Ballpoint Outlet

    Nearly a century, montblanc (Mont Blanc) famous for manufacturing classical writing instruments, Mont Blanc the name represents the art of writing (the art of writing), Allen white marker pen on the top of the mount Blanc is the highest mountain in Europe overlooking the shape of the symbol of the highest mountain in Europe Mont Blanc (Mont Blanc) crown of snow mountain, the mountain peaks, the highest point to 4810 meters above sea level, and on each pen „4810“ is the height of the Mont Blanc, the Numbers usually ring used for a variety of topics. And pure handmade, after 25 working procedure of written, more make the MONT BLANC writing tools as solid as MONT BLANC and noble. MontBlanc Ballpoint Outlet http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_pen.aspx

  3. christian louboutin wedding shoes

    Montblanc limited edition production standard products with different design. Version including the Patron of the Art (4810/888 cigarettes every year), the Writers Edition, Annual Edition, all kinds of Anniversary Edition (Anniversary Editions), Donation Series with only a commemoration of pen.

  4. Lissanyela

    Alpha:Thanks so much for writing a conmemt for my book. May I take this opportunity to express my immensed gratitude to you! And your website is so wonderful, I will download the programme you designed to support you. Add oil! My friend~Larry

Leave a Reply